WASHINGTON.- Los principales bancos de Estados Unidos
tienen una posición de capital más fuerte que a principios de la crisis
financiera, según se desprende de las pruebas de resistencia realizadas
por la Reserva Federal estadounidense (Fed) a las 18 mayores entidades
financieras del país, que han superado todas ellas a excepción de Ally
Financial.
"Las entidades bancarias más grandes del país han continuado
mejorando su capacidad para soportar un hipotético escenario económico
extremadamente adverso y en conjunto tienen una posición de capital
mucho más fuerte que antes de la crisis", según el resumen de los
resultados de los tests de estrés realizados por la Fed.
Ally Financial, participado por el Gobierno estadounidense, fue el
único de los bancos analizados que no logró alcanzar un ratio de
capital Tier 1 superior al 5%, el nivel considerable aceptable. En
concreto, las pruebas de estrés recogen que la entidad registraría en el
escenario más adverso un ratio del 1,5%.
Entre el resto de entidades, el ratio de capital de J.P. Morgan en
el escenario adverso sería del 6,3%; el de Bank of America, del 6,8%;
el de Citigroup, del 8,3%; el de Goldman Sachs, del 5,8%; el de Wells
Fargo, del 7%, y el de Morgan Stanley, del 5,7%. El mejor resultado lo
logró Bank of New York Mellon, con un ratio del 13,2%.
En un escenario adverso, que incluye una tasa de paro del 12,1%,
una caída de las acciones superior al 50%, un descenso de los precios de
la vivienda del más del 20% y un fuerte impacto en las empresas
comerciales más grandes, las 18 entidades analizadas perderían un total
de 462.000 millones de dólares (353.134 millones de euros) durante nueve
trimestres de este hipotético escenario.
Según las pruebas de resistencia, el ratio de capital agregado
Tier 1, que compara el capital de alta calidad con los activos
ponderados por riesgo, caería desde el actual 11,1% del tercer trimestre
de 2012 al 7,7% en los tres últimos meses de 2014.
En este sentido, subraya que, a pesar de esta hipotética caída del
ratio de capital, el resultado de las pruebas superaría al ratio Tier 1
del 5,6% que registraban las entidades a finales de 2008, antes de las
primeras pruebas realizadas a principios de 2009, en mitad de la crisis
financiera.
La Reserva Federal incide en que estas estimaciones son el
resultado de "evaluaciones rigurosas y deliberadamente conservadoras" en
condiciones económicas adversos e hipotéticas, y los resultados no son
ni pronósticos ni consecuencias esperadas.
El gobernador de la Reserva Federal Daniel K Tarullo destaca que
estas pruebas son un herramienta para medir la resistencia del sector
financiero. "Los significativos incrementos tanto en la cantidad como en
la calidad del capital bancario durante los últimos cuatro años ayudan a
garantizar que los bancos pueden continuar prestando a los consumidores
y a las empresas, incluso en periodos de dificultad económica",
asegura.
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