LONDRES.- Un total de 51
bancos europeos, entre ellos seis españoles, se someterán este año a
unos test de estrés en los que, por primera vez, no habrá aprobados ni
suspensos, informó hoy en Londres la Autoridad Bancaria Europea (ABE).
La ABE presentó la metodología y escenarios económicos de sus pruebas
de resistencia de 2016, en las que participarán entidades de 15 países
de la Unión Europea (UE), 37 de ellas de la zona euro, con un mínimo de
30.000 millones de euros en activos y representantes de un 70 % del
sector bancario comunitario.
La principal novedad este ejercicio es que, a diferencia de ocasiones
anteriores, no se exigirá un porcentaje mínimo común de capital a los
bancos en previsión de hipotéticas crisis, sino que cada entidad será
evaluada de forma individual.
Los bancos españoles que se someterán a examen son Banco Santander,
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Criteria Caixa Holding, BFA Tenedora de
Acciones, Banco Popular Español y Banco de Sabadell.
Otras entidades a prueba son las francesas BNP Paribas y Crédit
Agricole, Banco Nacional de Grecia, el irlandés Allied Irish Banks, los
alemanes Deutsche Bank y Commerzbank y los británicos HSBC, Barclays,
RBS y Lloyds.
Así pues, cuando se revelen los resultados de los test a principios
del tercer trimestre, "no se dará una cifra conjunta del déficit de
capitalización de la banca europea", como anteriormente, pues se parte
de la base de que el sector bancario europeo está ya bien capitalizado,
indicó la ABE.
En cambio, las pruebas de 2016, que se alejan del contexto de crisis
del pasado para reflejar una situación más actual, servirán para que los
supervisores nacionales puedan comprobar la posición de capital de su
banca ante un escenario base real y otro adverso teórico, en un periodo
de tres años hasta 2018.
Se tomarán como referencia las hojas de balance de las entidades a
cierre de 2015, sin tener en cuenta posteriores medidas de corrección.
El escenario adverso que se plantea esta vez contempla una severa
contracción de la economía europea, con una desviación acumulada del 7,1
% en 2018 sobre el crecimiento previsto por la Comisión Europea, que se
considera el escenario base o real.
Esta desviación implica que la economía de la UE registraría un
crecimiento negativo del -1,2 % y -1,3 % en 2016 y 2017, mientras que
crecería solo un 0,7 % en 2018.
También crecerían mucho menos de lo previsto las economías de Estados
Unidos, Japón, Brasil, Rusia, Turquía y China, este último país con una
desviación acumulada del 4,5 % respecto al PIB previsto en la realidad
para el periodo 2015-18.
El escenario adverso incluye además un "shock" en los precios de la
propiedad privada y comercial, que caerían más de un 20 %, y de los
tipos de cambio en Europa central y del este, indicó la ABE.
Según la Autoridad, que trabaja en colaboración con el Banco Central
Europeo (BCE), los principales riesgos para el sistema bancario europeo
son en la actualidad cuatro.
En primer lugar, un aumento de la prima de riesgo sobre los activos
de los mercados financieros a medida que cambia la política monetaria y
suben los tipos de interés, lo que podría precipitar su venta y generar
problemas de liquidez.
Aunque ahora están bien capitalizados, supone un riesgo la falta de
rentabilidad de los bancos y las aseguradoras, en un contexto de bajo
crecimiento económico, así como el aumento de los niveles de deuda en el
sector público y en el sector privado no financiero, apunta la ABE.
Por último, las pruebas de resistencia tienen en cuenta el peligro
que plantea el crecimiento de la llamada banca en la sombra, fondos
especulativos que actúan al margen de los reguladores y cuyo posible
colapso ante el deterioro de los activos podría socavar el sector
bancario.
Los test de estrés de la UE buscan comprobar la resistencia
financiera de las entidades y su capacidad para mantener los ratios de
capital obligatorios en situaciones adversas, y los resultados
determinarán qué bancos necesitan mejorar su posición financiera para
cumplir con los requisitos regulatorios.
La ABE dijo hoy que los resultados de 2016 se incluirán en el llamado
Proceso supervisor de evaluación y revisión, que analiza anualmente el
perfil de los bancos y les aconseja cambios para satisfacer la
normativa.
Las últimas pruebas de resistencia a la banca europea fueron en 2014 y
dieron como resultado 25 suspensos. En esa ocasión, los bancos debían
conservar una ratio de capital de al menos un 8 % en una hipótesis más
realista y del 5,5 % en la de estrés.
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